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Votre mission chez ADDACTIS : Accélération de calibrage des modèles de taux hyper-paramétrésdans le cadre d?une clôture multi-normes. Les cadresréglementaires et normatives imposent aux assureurs d?évaluer la valeuréconomique de leur bilan de manière market consistent. L?évaluation desoptions et garanties embarquées dans les contrats d?assurance vie ainsi quel?actif se fait ainsi sous probabilité risque-neutre. Afin d?évaluer le coût des garanties complexesprésentes dans le bilan de l?assureur, il est nécessaire d?effectuer dessimulations stochastiques. Pour ce faire, les assureurs ont recours à desgénérateurs de scénarios économiques (GSE). Plusieurs grandeurs économiques peuventêtre modélisées dans un GSE, en particulier les taux qui représentent unfacteur de risque dont les fluctuations ont un grand impact pour une compagnied?assurance. Les modèles de tauxutilisés dans le marché (exemple : LMM+) sont hyper-paramétrés et présententdes problématiques de saturation. De plus, ces modèles induisent des temps decalibrage et de simulation élevés engendrant une charge opérationnelleconséquente, notamment dans un cadre réglementaire multi-normes solvabilité IIet IFRS 17. L?objectif est ainsi de réduire les temps deproduction de scénarios économiques dans le cadre d?une clôture multi-normes eninvestiguant différentes méthodes : ajustements de paramètres/scénariosforward, réduction de la paramétrisation des modèles par ACP, test de méthodeset algorithmes d?optimisation innovants, intégration des méthodes machinelearning dans le calibrage ?Apprentissages: Le titulaire du stage sera pleinement intégré à l?équipe épargne-retraite au sein de la practice Modeling & Finance et participera aux phases de travaux suivantes : Prise de connaissance de l?outil de génération des scénarios économiques Genesys et des modèles de tauxAppropriation des connaissances nécessaires à la compréhension du sujet : recherche de papiers sur le sujet, cadres normatives, théorie financière, méthodes de recherche opérationnelle, algorithme de machine learning?Spécification et implémentation des méthodologies d?accélération de calibrageÉtudes de sensibilité complémentaires sur les techniques de calibrageAnalyse d?impact sur la solvabilité d?un assureur épargne-retraite Ce stage vous donnera l?opportunité d?approfondir les sujets suivants : Modélisation actuarielle et financière en épargne-retraiteDéveloppement de méthodes quantitatives innovantes à la pointe des connaissances du marché.Capacité de compréhension, de présentation et de rédactionPartager le quotidien d?une équiped?actuaires consultants La practice:La practice Modeling & Finance d?ADDACTIS, et plusprécisément au sein de celle-ci l?équipe dédiée à la modélisation financière,intervient auprès d?un large panel d?acteurs du marché français sur l?ensembledes problématiques financières qu?ils peuvent rencontrer. Pour ce faire, nous avons conçu et développédepuis plus de 10 ans une plateforme de modélisation (addactis® Modeling)destinée à appréhender les problématiques liées au pilotage de l?activité. Deplus nous proposons à nos clients, sur cette plateforme, un générateur descénarios économique répondant aux exigences normatives et intégrant lesdernières avancées techniques en modélisation financière. Profil de candidat recherché : Etudiant(e) en dernière année (Master 2) de formation en Actuariat à larecherche d?un stage débutant en 2022 avec Mémoire d?Actuaire ou en 2ème année(Master 1 avec possibilité de prolonger ensuite par une alternance) deformation en Actuariat Possédant une appétence certaine pour la modélisation actuarielle avecun goût prononcé aux sujets techniques et quantitatives d?un bon relationnel et présentant des aptitudes au travail enéquipe À l?aise avec la programmation en général (VBA, R)